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量化研究员简历模板

编辑：幻主简历时间：2023-11-01 来源：幻主简历

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基本信息

姓名：幻主简历

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求职意向

求职类型：全职意向岗位：量化研究员意向城市：广东广州薪资要求：面议求职状态：随时到岗

教育背景

时间：2013.09-2017.06

学校名称：幻主简历大学

专业名称：数学与运用数学（金融数学）

学校描述：

主修课程数学类：高等代数，数学分析，解析几何，常微分方程，离散数学，运筹学，最优化方法，概率论与数理统计，时间序列分析，多元分析，抽样技术，随机过程；
金融类：金融学，国际金融，投资学，西方经济学，金融工程，计量经济学，初级会计；
计算机：C++，Matlab，SAS，SQL server；

工作经历

时间：2021.8-2022.9

公司名称：幻主简历公司

职位名称：量化策略工程师

公司主要业务是面对个人与机构投资者，定制与实施数字货币市场资产管理业务，目标是为客户实现相对低风险下/较高收益的资产增值目标(包括U本位与币本位)。

自研了一套CTA时序单因子择时策略框架，在该框架下，通过不同分布特征的因子，在同个框架下能够实现不同择时效果。再运用机器学习数据挖掘算法，能够批量的生产数百个子策略，实现工业级的策略生产。
期现价差套利与资金费率套利策略（近期此类套利策略套利空间很小）。
以配对交易为代表的的低风险策略，通过市场多个币种间相对稳定的价量统计特征关系，在币种间局部失衡阶段入场，等待其回归稳定期间从而获取价差回归期间的相对收益。

时间：2019.6-2021.5

公司名称：幻主简历公司

职位名称：量化策略工程师

公司基于BTC本位为核心，研发各种币本位交易策略，目标是长期稳定的实现BTC增量:

基于价量因子研究角度出发的币种间多因子对冲策略；
基于套利角度出发的币币特异质对冲交易策略，通过交割合约间的统计分布规律，实现相对价差回归收益；
跨期/跨合约套利，BTC、ETH期现套利；
多时间框架下的数字货币CTA趋势追踪策略；

项目经验

时间：2021.8-2022.9

项目名称：幻主简历制作

项目角色：项目负责人

《价值投资策略在中国A股市场》--时代金融周刊

项目描述：以多种价值因子为代表，筛选具有较高IC值的上市公司的各种财务因子，基本面因子，建立模型，运用各种数据处理软件对模型进行回测，研究此类价值因子未来一定时期内在中国A股市场中的表现，论证价值投资理念在中国A股市场面临的各种问题以及其可行性。

自我评价

策略的研究与实盘：有趋势、反转、单因子多因子、对冲、套利等多类策略的研发经验，也积累了一些在市场上仍然具有生命活力的策略；商品期货与数字货币上，有多年资金实盘交易与账户管理经验，商品期货最高约3000W+100万股票(2017-2019)，数字货币最高管理300BTC+2000ETH(2019-2020,币本位)，约500万U（2021-2022，U本位）。

团队合作：追求开放、合作、坦诚的团队氛围，愿与团队伙伴分享个人研究成果并与其一起合作深化策略框架，精益求进，取得更好的进展！前公司的核心实盘策略包括CTA与对冲模型，都是在我提供的策略框架下进一步开发所得的成果。

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